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Maple 15 における金融モデリング
金融モデリングと個人ファイナンスのためのfinanceパッケージ
financeパッケージ は Maple 15 の新しいパッケージです。このパッケージは個人ファイナンスと高度な金融モデリングの機能を提供します。このパッケージの一部機能は、Maple Financial Modeling Toolboxとして以前存在していました。
該当分野:
金利の期間構造
確率過程
ラティス法
カレンダーと日数カウンター
ヨーロピアンオプション、アメリカンオプション、バミューダオプション等の金融商品
キャッシュフロー解析
短期金利モデル
個人ファイナンス
例
20 年間、毎年 100 単位の金銭を受け取りたい場合(例、退職年金)、初期金額は 単位より少なくてすみます。これは、後で支払われる金額に対して金利が(複利計算され)支払われるからです。必要な金額は annuity 関数により計算されます。金利 4% のときの計算結果を示します。
with(Finance):
amount := annuity(100, 0.04, 20);
株価とそのボラティリティをモデル化するため、金融モデラーは様々なタイプの確率過程を利用します。そのひとつが下に示す Merton Jump Diffusion 過程です。ある条件に対するこの過程の事例を5 つ生成しています。
X := MertonJumpDiffusion(100, 0.5, 0.05, 0.01, 0.2, 0., 0.5):
PathPlot(X(t), t=0..1, timesteps=100, replications=5, color=red..blue, thickness=3, axes=BOXED, gridlines=true);
参照
Finance, Maple 15の 新機能一覧
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